Indicadores tempranos del debilitamiento del sector financiero: el caso argentino

Description: El propósito de este trabajo es discutir y establecer alguno de los posibles determinantes de las fallas de entidades financieras individuales que eventualmente llevarán a todo el sistema a debilitarse. Se utiliza un modelo de duración de datos, específicamente un Modelo Proporcional Hazard de Cox. Lo tentador de este método son los pocos supuestos sobre la función de distribución y el hecho de que se puede determinar con mayor exactitud que con otros métodos, el momento de la falla. Finalmente, se presenta un índice sobre la vulnerabilidad del sector bancario, que puede ser usado como un mecanismo de detección temprana, para así poder monitorear y tomar medidas correctivas.

Topic: ENTIDADES FINANCIERAS
DETERMINANTES DE LAS FALLAS
VULNERABILIDAD DEL SECTOR BANCARIO
MEDIDAS CORRECTIVAS